PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с UPRO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 29.76%/yr for UPRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.76% против 29.76% соответственно.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.98%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between QYLD and UPRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.78

The correlation between QYLD and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и UPRO

Секторы
QYLD
UPRO

Технологии

58.7%
39.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QYLD
58.7%
UPRO
39.1%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
UPRO
8.3%

Промышленность

QYLD
2.6%
UPRO
7.8%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
UPRO
2.1%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
UPRO
1.7%

Энергетика

QYLD
0.5%
UPRO
3.1%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
UPRO
11.1%

Недвижимость

QYLD
0.1%
UPRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

QYLD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.77

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.23

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.43

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

10.01

+15.82

QYLD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и UPRO

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-76.82%

+52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-26.78%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-48.87%

+29.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-63.94%

+39.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-76.82%

+52.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-7.60%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-14.40%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

6.50%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и UPRO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

13.22%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

28.74%

-20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

36.77%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

50.52%

-35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

53.83%

-38.31%

Сравнение комиссий QYLD и UPRO

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и UPRO

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности UPRO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and UPRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 9.76% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 0.72% for UPRO.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while UPRO is Leveraged Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.89% for UPRO.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор