Сравнение QYLD с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
QYLD и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QYLD и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 14.84% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и TCAL
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
QYLD vs. TCAL — Ранг доходности на риск
QYLD
TCAL
Сравнение QYLD c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.09 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.05 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.15 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -0.52 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.09 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.06 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и TCAL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и TCAL
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и TCAL
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -7.24% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.24% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.27% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.61% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.16% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и TCAL
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.39% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.60% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 11.67% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.66% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 11.66% | +3.85% |