Сравнение QYLD с SHLD
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, QYLD returned 21.04% vs -0.87% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 3.03% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between QYLD and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов QYLD и SHLD
Секторы
QYLD
SHLD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QYLD
SHLD
Коммуникационные услуги
QYLD
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
QYLD
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
QYLD
SHLD
-
Здравоохранение
QYLD
SHLD
-
Промышленность
QYLD
SHLD
Коммунальные услуги
QYLD
SHLD
-
Сырьевые материалы
QYLD
SHLD
-
Энергетика
QYLD
SHLD
-
Финансовые услуги
QYLD
SHLD
-
Недвижимость
QYLD
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QYLD
SHLD
Сравнение QYLD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.03 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | -0.08 | +21.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и SHLD
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -25.40% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -25.40% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -22.99% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.90% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 10.30% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и SHLD
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 5.76%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 8.28% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 19.79% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 25.12% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 21.54% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.54% | -5.95% |
Сравнение комиссий QYLD и SHLD
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и SHLD
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, QYLD leads with 21.04% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.04% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 0.71% for SHLD.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while SHLD is Aerospace & Defense. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.50% for SHLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор