PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.92%/yr vs 9.24%/yr for RODM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.24% соответственно.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between QYLD and RODM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.53

The correlation between QYLD and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и RODM

Секторы
QYLD
RODM

Технологии

58.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.0%

Здравоохранение

3.7%
8.9%

Промышленность

2.6%
16.6%

Коммунальные услуги

1.2%
4.9%

Сырьевые материалы

1.0%
6.4%

Энергетика

0.5%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
25.9%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Технологии

QYLD
58.7%
RODM
10.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
RODM
5.5%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
RODM
5.8%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
RODM
4.0%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
RODM
8.9%

Промышленность

QYLD
2.6%
RODM
16.6%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
RODM
4.9%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
RODM
6.4%

Энергетика

QYLD
0.5%
RODM
6.8%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
RODM
25.9%

Недвижимость

QYLD
0.1%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

QYLD vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.33

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.26

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.60

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

14.32

+12.79

QYLD vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и RODM

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-35.98%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.10%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-10.58%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-28.85%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-35.98%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.36%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.78%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и RODM

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.58%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.77%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

11.01%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.48%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.22%

+0.31%

Сравнение комиссий QYLD и RODM

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и RODM

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and RODM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.87%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.92% vs 9.24% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.92% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 2.78% for RODM.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while RODM is Foreign Large Cap Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Global X and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.29% for RODM.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор