PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с PFF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 3.35%/yr for PFF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 9.76% против 3.35% соответственно.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.98%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.24%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.83%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.32%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.40%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between QYLD and PFF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.45

The correlation between QYLD and PFF shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

QYLD vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.19

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.72

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.56

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

4.75

+21.09

QYLD vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и PFF

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-65.55%

+40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-5.28%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-10.63%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-21.05%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-34.10%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.62%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.76%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.73%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и PFF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.29%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

5.21%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

6.88%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

10.32%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

12.67%

+2.85%

Сравнение комиссий QYLD и PFF

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и PFF

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности PFF в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.50%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and PFF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to PFF (2.29%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs PFF's -65.55%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 3.35% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 5.50% for PFF.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.46% for PFF.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор