Сравнение QYLD с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
QYLD и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QYLD и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 5.31% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и PAPI
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
QYLD vs. PAPI — Ранг доходности на риск
QYLD
PAPI
Сравнение QYLD c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.22 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.98 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 4.19 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.01 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и PAPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и PAPI
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и PAPI
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -14.27% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.59% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.89% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.57% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.73% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и PAPI
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.14% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.50% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.11% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.95% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 11.95% | +3.56% |