Сравнение QYLD с MSTY
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QYLD is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, QYLD returned 22.07% vs -73.54% for MSTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 15.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between QYLD and MSTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QYLD
MSTY
Сравнение QYLD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.74 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.96 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.33 | -1.48 | +25.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и MSTY
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -76.48% | +51.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -76.48% | +71.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -76.48% | +74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -27.14% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 49.81% | -48.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и MSTY
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.78%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 21.71% | -16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 51.12% | -42.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 63.14% | -53.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 72.19% | -57.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 72.19% | -56.64% |
Сравнение комиссий QYLD и MSTY
QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и MSTY
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -73.54% for MSTY. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 11.64% for QYLD.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.99% for MSTY.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор