Сравнение QYLD с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
QYLD и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QYLD и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 14.08% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и MSTY
QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
QYLD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QYLD
MSTY
Сравнение QYLD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.82 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -1.20 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.69 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -1.23 | +11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.82 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и MSTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и MSTY
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и MSTY
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -71.79% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -71.79% | +60.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -66.49% | +64.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -23.45% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 40.24% | -38.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и MSTY
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 14.72% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 48.87% | -41.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 63.89% | -47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 72.61% | -57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 72.61% | -57.10% |