Сравнение QYLD с DBC
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.92%/yr vs 8.13%/yr for DBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.13% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.92%
DBC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам QYLD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.36% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 26.21% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between QYLD and DBC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between QYLD and DBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. DBC — Ранг доходности на риск
QYLD
DBC
Сравнение QYLD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.64 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.11 | 7.94 | +19.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и DBC
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -76.36% | +51.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -10.95% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -13.82% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -27.34% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -41.71% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.99% | +26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -46.19% | +42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.64% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и DBC
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.87%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.24% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 16.17% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 18.79% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 19.23% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.82% | -2.29% |
Сравнение комиссий QYLD и DBC
QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и DBC
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности DBC в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.64% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.41% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and DBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (5.24%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, QYLD leads with 9.92% vs 8.13% for DBC. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.92% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 2.64% for DBC.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while DBC is Commodities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.85% for DBC.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор