PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXO с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QXO (QXO, Inc) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, QXO returned 8.23%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QXO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QXO, Inc (QXO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXO показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.23% против 35.54% соответственно.

QXO

1 день
-1.28%
1 месяц
-13.99%
С начала года
-15.86%
6 месяцев
-21.14%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.70%
5 лет*
-18.68%
10 лет*
8.23%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QXO
QXO, Inc		-15.86%21.32%-86.06%508.46%-33.78%63.72%-17.22%92.05%-45.15%43.66%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between QXO and SOXX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

0.13

Over the past year, QXO and SOXX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QXO, Inc

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QXO:
QXO с BLZEQXO с CLSQXO с ^GSPCQXO с MPLXQXO с SPMOQXO с INODQXO с SHLD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

QXO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXO
Ранг доходности на риск QXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
5.29

-5.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
5.16

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.71

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

11.48

-11.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

43.90

-44.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

5.29

-5.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.94

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.07

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.44

-0.39

Просадки

Сравнение просадок QXO и SOXX

Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.44%

-70.21%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.08%

-15.77%

-25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.44%

-41.36%

-54.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.44%

-45.75%

-49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.44%

-45.75%

-49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.11%

-2.10%

-91.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.35%

-19.97%

-36.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.98%

4.11%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QXO и SOXX

QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

14.08%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.14%

27.45%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.15%

34.20%

+25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.36%

36.11%

+109.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.54%

33.43%

+90.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXO и SOXX

QXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QXO
QXO, Inc		0.00%0.00%164.53%1.17%0.00%13.42%31.47%1.15%0.00%1.89%2.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

QXO and SOXX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXO has higher volatility (16.10%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор