Сравнение QXO с MPLX
QXO (QXO, Inc) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. QXO operates in Software - Application (Technology), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, QXO returned 8.23%/yr vs 15.21%/yr for MPLX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 8.23% против 15.21% соответственно.
QXO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -21.14%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- 8.23%
MPLX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 24.70%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам QXO и MPLX
Correlation
The correlation between QXO and MPLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between QXO and MPLX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QXO:
-$1.03
MPLX:
$6.16
QXO:
0.95
MPLX:
3.43
QXO:
$8.56B
MPLX:
$12.54B
QXO:
$1.98B
MPLX:
$7.52B
QXO:
-$152.95M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. MPLX — Ранг доходности на риск
QXO
MPLX
Сравнение QXO c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXO | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.53 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 5.94 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXO | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.25 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.28 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QXO и MPLX
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -85.72% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -7.71% | -33.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -14.58% | -80.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -18.46% | -76.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -75.21% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -2.96% | -90.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -30.00% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 3.27% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и MPLX
QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 5.12% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 11.66% | +34.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 15.68% | +44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.36% | 19.42% | +125.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.54% | 30.66% | +92.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и MPLX
QXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и MPLX
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and MPLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (16.10%) compared to MPLX (5.12%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор