Сравнение QXO с ^GSPC
QXO (QXO, Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, QXO returned 8.22%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.17% соответственно.
QXO
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -13.04%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -25.35%
- 1 год
- -33.91%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- 8.22%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам QXO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -25.35% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 43.66% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between QXO and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, QXO and ^GSPC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
QXO
^GSPC
Сравнение QXO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.03 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.80 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXO и ^GSPC
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -56.78% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.69% | -9.10% | -39.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -18.90% | -76.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -25.43% | -70.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -33.92% | -61.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -2.00% | -91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.63% | -10.70% | -45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.19% | 2.10% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и ^GSPC
QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 3.36% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 10.04% | +36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.69% | 12.60% | +48.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.43% | 17.00% | +127.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.64% | 18.05% | +105.59% |
Часто задаваемые вопросы
QXO and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (19.86%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор