PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QXO с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QXO, Inc (QXO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности QXO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QXO, Inc (QXO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QXO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QXO
QXO, Inc		-1.35%21.32%-86.06%508.46%-33.78%63.72%-17.22%92.05%-45.15%43.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, QXO показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.29% соответственно.

QXO

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.30%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-4.42%
1 год
29.28%
3 года*
-0.89%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
8.98%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QXO, Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QXO:
QXO с BLZEQXO с SPMOQXO с MPLXQXO с CLSQXO с INODQXO с SHLDQXO с SKYT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QXO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXO
Ранг доходности на риск QXO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.88

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

6.43

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.62

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.41

Корреляция

Корреляция между QXO и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QXO и ^GSPC

Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QXO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.44%

-56.78%

-38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.25%

-9.10%

-24.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.44%

-25.43%

-70.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.44%

-33.92%

-61.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-5.67%

-86.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.92%

-10.75%

-45.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

2.62%

+13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QXO и ^GSPC

QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QXO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.95%

5.29%

+13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.71%

9.55%

+35.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.43%

18.33%

+43.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.36%

16.90%

+128.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.40%

18.04%

+105.36%