Сравнение QXO с SPMO
QXO (QXO, Inc) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, QXO returned 8.56%/yr vs 21.02%/yr for SPMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.80%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.56% против 21.02% соответственно.
QXO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -7.64%
- 5 лет*
- -23.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SPMO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 42.13%
- 5 лет*
- 22.90%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам QXO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -7.83% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 43.66% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.80% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between QXO and SPMO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.15 |
Over the past year, QXO and SPMO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QXO
SPMO
Сравнение QXO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.15 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.75 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXO и SPMO
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -30.95% | -64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -12.70% | -31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -20.13% | -75.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -22.74% | -72.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -30.95% | -64.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.45% | -4.61% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -4.59% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 3.39% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и SPMO
QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 12.48% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.04% | 18.44% | +30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 21.10% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.08% | 20.00% | +125.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.61% | 20.66% | +102.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и SPMO
QXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
QXO and SPMO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (20.31%) compared to SPMO (12.48%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор