PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QXO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QXO, Inc (QXO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QXO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QXO, Inc (QXO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QXO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QXO
QXO, Inc		0.05%21.32%-86.06%508.46%-33.78%63.72%-17.22%92.05%-45.15%43.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, QXO показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.14% против 17.41% соответственно.

QXO

1 день
-0.62%
1 месяц
-15.79%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.37%
1 год
36.11%
3 года*
-0.03%
5 лет*
-17.49%
10 лет*
9.14%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QXO, Inc

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QXO:
QXO с BLZEQXO с ^GSPCQXO с MPLXQXO с CLSQXO с INODQXO с SHLDQXO с SKYT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QXO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXO
Ранг доходности на риск QXO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

6.90

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.93

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.87

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.86

-0.81

Корреляция

Корреляция между QXO и SPMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXO и SPMO

QXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QXO
QXO, Inc		0.00%0.00%164.53%1.17%0.00%13.42%31.47%1.15%0.00%1.89%2.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QXO и SPMO

Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QXOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.44%

-30.95%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.25%

-12.70%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.44%

-22.74%

-72.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.44%

-30.95%

-64.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.81%

-7.31%

-84.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.91%

-4.66%

-51.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.93%

3.60%

+12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QXO и SPMO

QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QXOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

7.22%

+12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.74%

12.80%

+31.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.58%

22.77%

+38.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.42%

19.08%

+126.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.42%

20.09%

+103.33%