PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QXO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QXO, Inc (QXO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QXO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QXO, Inc (QXO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QXO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
QXO
QXO, Inc		0.05%21.32%-86.06%439.75%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, QXO показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

QXO

1 день
-0.62%
1 месяц
-15.79%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.37%
1 год
36.11%
3 года*
-0.03%
5 лет*
-17.49%
10 лет*
9.14%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QXO, Inc

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с QXO:
QXO с BLZEQXO с ^GSPCQXO с SPMOQXO с MPLXQXO с CLSQXO с INODQXO с SKYT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

QXO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXO
Ранг доходности на риск QXO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXOSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.22

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.89

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.90

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

11.34

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.22

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

2.62

-2.57

Корреляция

Корреляция между QXO и SHLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXO и SHLD

QXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QXO
QXO, Inc		0.00%0.00%164.53%1.17%0.00%13.42%31.47%1.15%0.00%1.89%2.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QXO и SHLD

Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QXOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.44%

-15.06%

-80.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.25%

-15.06%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.81%

-5.82%

-85.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.91%

-2.58%

-53.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.93%

5.18%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QXO и SHLD

QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QXOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

9.74%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.74%

18.64%

+26.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.58%

25.64%

+35.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.42%

20.81%

+124.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.42%

20.81%

+102.61%