Сравнение QXO с SKYT
QXO (QXO, Inc) and SKYT (SkyWater Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QXO in Software - Application, SKYT in Semiconductors. Over the past 5 years, QXO returned -19.16%/yr vs 5.02%/yr for SKYT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и SKYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у SKYT с доходностью 92.57%.
QXO
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -20.16%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- 7.91%
SKYT
- 1 день
- -7.85%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 92.57%
- 6 месяцев
- 94.49%
- 1 год
- 284.71%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXO и SKYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -18.30% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | -24.96% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 92.57% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | -8.57% |
Correlation
The correlation between QXO and SKYT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
QXO:
$117.32M
SKYT:
$1.71B
QXO:
-$1.03
SKYT:
$2.35
QXO:
0.92
SKYT:
3.14
QXO:
0.01
SKYT:
9.46
QXO:
$8.56B
SKYT:
$541.53M
QXO:
$1.98B
SKYT:
$106.23M
QXO:
-$152.95M
SKYT:
$138.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. SKYT — Ранг доходности на риск
QXO
SKYT
Сравнение QXO c SKYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и SkyWater Technology, Inc. (SKYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXO | SKYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 6.73 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 17.77 | -18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXO | SKYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.94 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.05 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QXO и SKYT
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SKYT в -86.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SKYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | SKYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -86.72% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.78% | -42.64% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -63.57% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -86.72% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.31% | -12.38% | -80.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.36% | -59.81% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 16.11% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и SKYT
QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с SkyWater Technology, Inc. (SKYT) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | SKYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 14.46% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.08% | 47.24% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.14% | 97.53% | -37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.31% | 96.80% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.53% | 97.40% | +26.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и SKYT
Ни QXO, ни SKYT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и SKYT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и SkyWater Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и SKYT
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SKYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.15M при выручке в 160.69M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
SKYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.28M при выручке в 160.69M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
SKYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.31M при выручке в 160.69M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and SKYT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (15.26%) compared to SKYT (14.46%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs SKYT's -86.72%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и SKYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор