Сравнение QWLD с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
QWLD и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.79% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и XLU
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
QWLD vs. XLU — Ранг доходности на риск
QWLD
XLU
Сравнение QWLD c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.73 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.21 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.31 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и XLU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и XLU
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и XLU
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -51.98% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.18% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -25.26% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -36.07% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.72% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.26% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.82% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и XLU
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.09% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 10.36% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 15.79% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 17.18% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 19.21% | -4.01% |