PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QWLD is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 9.75%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

QWLD

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.39%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.01%
1 год
15.86%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.75%
10 лет*
11.74%

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		5.45%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%12.37%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between QWLD and TDVG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.93

The correlation between QWLD and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и TDVG

Секторы
QWLD
TDVG

Технологии

25.9%
26.2%

Финансовые услуги

14.5%
19.3%

Здравоохранение

12.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.2%
1.0%

Промышленность

8.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.2%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Энергетика

3.3%
5.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

QWLD
25.9%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

QWLD
14.5%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

QWLD
12.7%
TDVG
12.4%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.2%
TDVG
1.0%

Промышленность

QWLD
8.1%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.4%
TDVG
6.9%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.1%
TDVG
7.2%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
TDVG
3.8%

Энергетика

QWLD
3.3%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

QWLD
2.2%
TDVG
2.8%

Недвижимость

QWLD
0.5%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

QWLD vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.81

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.60

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.44

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

10.01

-1.05

QWLD vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и TDVG

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-19.20%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-7.24%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-14.02%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-19.20%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.82%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.73%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и TDVG

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеют волатильность 2.82% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.78%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.61%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

9.79%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.92%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

13.90%

+1.28%

Сравнение комиссий QWLD и TDVG

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и TDVG

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.85%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and TDVG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QWLD has higher volatility (2.82%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.19% vs 9.75% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.19% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

QWLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор