Сравнение QWLD с SGRT
QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QWLD is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
QWLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.67%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QWLD и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 7.11% | 5.06% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between QWLD and SGRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWLD vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QWLD
SGRT
Сравнение QWLD c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.63 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SGRT
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -17.87% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.69% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.10% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 33.40% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 33.40% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 33.40% | -18.22% |
Сравнение комиссий QWLD и SGRT
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SGRT
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.83% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QWLD and SGRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QWLD и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор