Сравнение QWLD с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
QWLD и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.62% | 5.06% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
QWLD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 11.15%
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и SGRT
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
QWLD vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QWLD
SGRT
Сравнение QWLD c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.09 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и SGRT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SGRT
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SGRT
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -17.87% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -7.09% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.52% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 32.60% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 32.60% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 32.60% | -17.40% |