PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from State Street - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.68%/yr vs 13.67%/yr for QUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWLD показывает доходность 6.55%, а QUS немного выше – 6.67%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.67% соответственно.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between QWLD and QUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.81

The correlation between QWLD and QUS shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и QUS

Секторы
QWLD
QUS

Технологии

22.3%
26.3%

Финансовые услуги

13.8%
14.6%

Здравоохранение

12.6%
13.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.2%

Промышленность

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.8%

Энергетика

4.5%
4.6%

Коммунальные услуги

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Технологии

QWLD
22.3%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
QUS
14.6%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
QUS
10.2%

Промышленность

QWLD
8.6%
QUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
QUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
QUS
5.8%

Энергетика

QWLD
4.5%
QUS
4.6%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
QUS
3.6%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
QUS
2.3%

Недвижимость

QWLD
0.8%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

QWLD vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.95

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.81

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.59

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

11.54

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.95

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QWLD и QUS

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-33.78%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-6.85%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-13.94%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-22.30%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-33.78%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.50%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.70%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.53%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и QUS

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.78%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.66%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

9.09%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.33%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.42%

-1.24%

Сравнение комиссий QWLD и QUS

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и QUS

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QWLD and QUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QWLD has higher volatility (2.26%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.67% vs 11.68% for QWLD. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.67% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.31% for QUS.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор