PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с QINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 9.96%/yr vs 8.81%/yr for QINT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 9.42%.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-10.05%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%

Correlation

The correlation between QWLD and QINT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between QWLD and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и QINT

Секторы
QWLD
QINT

Технологии

22.3%
8.9%

Финансовые услуги

13.8%
19.8%

Здравоохранение

12.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
4.4%

Промышленность

8.6%
19.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
13.6%

Энергетика

4.5%
6.4%

Коммунальные услуги

3.7%
1.6%

Сырьевые материалы

2.9%
9.4%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

QWLD
22.3%
QINT
8.9%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
QINT
19.8%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
QINT
10.2%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
QINT
4.4%

Промышленность

QWLD
8.6%
QINT
19.0%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
QINT
5.8%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
QINT
13.6%

Энергетика

QWLD
4.5%
QINT
6.4%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
QINT
1.6%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
QINT
9.4%

Недвижимость

QWLD
0.8%
QINT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN

Доходность на риск

QWLD vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.74

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.47

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.26

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

9.14

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QINT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QWLD и QINT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-33.86%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-11.41%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-13.56%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-33.86%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.95%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.55%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.82%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и QINT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.26%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.84%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

12.35%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

14.84%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.22%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.06%

-2.88%

Сравнение комиссий QWLD и QINT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и QINT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QINT в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and QINT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, QWLD leads with 9.96% vs 8.81% for QINT. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QWLD has performed better with a 9.96% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.84% for QWLD.

QWLD is categorized as Large Cap Growth Equities, while QINT is Foreign Large Cap Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: State Street and American Century. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.39% for QINT.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор