PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%3.87%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий QWLD и QCLR

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

QWLD vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QWLDQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.14

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

4.57

+2.58

QWLD vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QWLDQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.95

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между QWLD и QCLR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и QCLR

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и QCLR

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


QWLDQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-21.77%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.22%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-8.10%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.32%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.56%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и QCLR

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QWLDQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.93%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.56%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.08%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.61%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

12.61%

+2.59%