Сравнение QWLD с SWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).
QWLD и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или SWRD.L.
Основные характеристики
| QWLD | SWRD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 20.72% |
| Дох-ть за 1 год | 28.03% | 33.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.29% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 11.47% |
| Макс. просадка | -31.89% | -34.10% |
| Текущая просадка | -0.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QWLD и SWRD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SWRD.L
С начала года, QWLD показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью 20.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и SWRD.L
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SWRD.L
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SWRD.L
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SWRD.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.72%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.