PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 9.96%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%8.47%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between QWLD and MFUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between QWLD and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и MFUS

Секторы
QWLD
MFUS

Технологии

22.3%
21.8%

Финансовые услуги

13.8%
12.6%

Здравоохранение

12.6%
13.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.3%

Промышленность

8.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.6%

Энергетика

4.5%
7.0%

Коммунальные услуги

3.7%
1.7%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Технологии

QWLD
22.3%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
MFUS
13.5%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
MFUS
5.3%

Промышленность

QWLD
8.6%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
MFUS
10.3%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
MFUS
10.6%

Энергетика

QWLD
4.5%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
MFUS
2.8%

Недвижимость

QWLD
0.8%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

QWLD vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.63

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.77

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.41

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

18.13

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.63

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QWLD и MFUS

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-35.21%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-6.39%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-15.39%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-18.22%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.00%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.55%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и MFUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.26%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.19%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.22%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

10.72%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.03%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.35%

-2.17%

Сравнение комиссий QWLD и MFUS

И QWLD, и MFUS имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и MFUS

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and MFUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 9.96% for QWLD. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD and MFUS have the same expense ratio: 0.30% per year.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.36% for MFUS.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: State Street and PIMCO.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор