Сравнение QWLD с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
QWLD и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -6.34% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и GLDM
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
QWLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
QWLD
GLDM
Сравнение QWLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.35 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.74 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 10.04 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и GLDM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и GLDM
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и GLDM
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -21.63% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -19.14% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -20.92% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -11.68% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.05% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.22% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и GLDM
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 10.44% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 24.12% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 27.58% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 17.65% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.78% | -1.58% |