PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-6.34%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий QWLD и GLDM

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

QWLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QWLDGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.92

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.35

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.74

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

10.04

-2.89

QWLD vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QWLDGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между QWLD и GLDM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и GLDM

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и GLDM

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


QWLDGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-21.63%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-19.14%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-20.92%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-11.68%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.05%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

5.22%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и GLDM

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QWLDGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

10.44%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

24.12%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

27.58%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.65%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.78%

-1.58%