Сравнение QWLD с GGRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L).
QWLD и GGRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или GGRP.L.
Основные характеристики
| QWLD | GGRP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.43% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 28.63% | 17.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.55% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.27% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 19.49 | 14.58 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.24% |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 8.35% |
| Макс. просадка | -31.89% | -22.60% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между QWLD и GGRP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и GGRP.L
С начала года, QWLD показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 11.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и GGRP.L
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и GGRP.L
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GGRP.L в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.61% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.47% | 1.88% | 2.13% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и GGRP.L
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и GGRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и GGRP.L
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.