PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с GARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QWLD и GARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Mango Growth ETF (GARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 31.86%.


QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%

GARY

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
25.16%
С начала года
31.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$236.88K$370.23K$307.58K
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам QWLD и GARY


2026 (YTD)2025
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
11.46%0.41%
GARY
Mango Growth ETF
31.86%0.15%

Correlation

The correlation between QWLD and GARY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Mango Growth ETF

Доходность на риск

QWLD vs. GARY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GARY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QWLD c GARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QWLDGARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

QWLD vs. GARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и GARY

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки GARY в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и GARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QWLDGARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-12.67%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.89%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.44%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и GARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QWLDGARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

22.79%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

22.79%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

22.79%

-7.66%

Сравнение комиссий QWLD и GARY

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и GARY

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GARY в 0.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы


QWLD and GARY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.04% for GARY.

QWLD is categorized as Multi-factor, while GARY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Mango. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.77% for GARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и GARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор