PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.97% соответственно.


QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий QWLD и FPX

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

QWLD vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QWLDFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.05

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.19

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

10.78

-3.62

QWLD vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QWLDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между QWLD и FPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и FPX

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и FPX

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


QWLDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-56.29%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-14.19%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-43.14%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-43.14%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.75%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-11.43%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.20%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и FPX

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QWLDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.11%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

18.68%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

29.37%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

26.54%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

24.17%

-8.97%