Сравнение QWLD с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
QWLD и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.97% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и FPX
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
QWLD vs. FPX — Ранг доходности на риск
QWLD
FPX
Сравнение QWLD c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.19 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 10.78 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и FPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и FPX
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и FPX
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -56.29% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -14.19% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -43.14% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -43.14% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.75% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -11.43% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.20% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и FPX
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 9.11% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 18.68% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 29.37% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 26.54% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 24.17% | -8.97% |