Сравнение QWLD с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
QWLD и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.28% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и DIA
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
QWLD vs. DIA — Ранг доходности на риск
QWLD
DIA
Сравнение QWLD c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 4.26 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и DIA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и DIA
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и DIA
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -51.87% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.79% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -20.76% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -36.70% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.94% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.17% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.95% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и DIA
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.94% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.24% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 16.81% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 14.73% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.50% | -2.30% |