PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QWLD и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QWLD и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и DARP

2026 (YTD)202520242023
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%6.77%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий QWLD и DARP

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QWLD vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.19

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.74

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.15

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

17.03

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.19

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между QWLD и DARP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и DARP

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и DARP

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

QWLDDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-30.27%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.92%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-8.02%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.84%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.88%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и DARP

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QWLDDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.11%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

19.29%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

29.51%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

26.41%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

26.41%

-11.21%