Сравнение QWLD с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
QWLD и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.14% против 2.13% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и BIL
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
QWLD vs. BIL — Ранг доходности на риск
QWLD
BIL
Сравнение QWLD c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 19.52 | -18.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 254.20 | -252.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 180.39 | -179.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 368.00 | -366.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 4,131.71 | -4,124.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 19.52 | -18.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 12.55 | -11.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 8.23 | -7.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.73 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и BIL
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и BIL
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -0.78% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -0.01% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -0.12% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -0.21% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | 0.00% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.26% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.00% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и BIL
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.06% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 0.14% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 0.21% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 0.26% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 0.26% | +14.94% |