Сравнение QWLD с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Inspire 100 ETF (BIBL).
QWLD и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 4.23% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и BIBL
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
QWLD vs. BIBL — Ранг доходности на риск
QWLD
BIBL
Сравнение QWLD c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.84 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.69 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и BIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и BIBL
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и BIBL
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -36.12% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -13.93% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -30.85% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.96% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.17% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.95% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и BIBL
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.82% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 12.28% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 20.39% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 19.44% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 21.15% | -5.95% |