PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 9.75%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

QWLD

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.39%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.01%
1 год
15.86%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.75%
10 лет*
11.74%

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		5.45%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%4.23%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between QWLD and BIBL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between QWLD and BIBL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и BIBL

Секторы
QWLD
BIBL

Технологии

25.9%
31.9%

Финансовые услуги

14.5%
8.5%

Здравоохранение

12.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Промышленность

8.1%
27.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
0.3%

Коммунальные услуги

3.8%
3.3%

Энергетика

3.3%
6.0%

Сырьевые материалы

2.2%
4.3%

Недвижимость

0.5%
13.7%

Технологии

QWLD
25.9%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

QWLD
14.5%
BIBL
8.5%

Здравоохранение

QWLD
12.7%
BIBL
4.1%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.2%
BIBL

-

Промышленность

QWLD
8.1%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.4%
BIBL
0.4%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.1%
BIBL
0.3%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
BIBL
3.3%

Энергетика

QWLD
3.3%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

QWLD
2.2%
BIBL
4.3%

Недвижимость

QWLD
0.5%
BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

QWLD vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.45

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.25

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.51

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

19.18

-10.22

QWLD vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и BIBL

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-36.12%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.94%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-20.60%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-30.85%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.18%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-7.00%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.10%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и BIBL

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.82%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.91%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

13.67%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

16.47%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

19.76%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

21.11%

-5.93%

Сравнение комиссий QWLD и BIBL

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и BIBL

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.85%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and BIBL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to QWLD (2.82%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.30% vs 9.75% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.30% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

QWLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.95% for BIBL.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Inspire. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор