PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

QVOY и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и MDIV

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с GAA
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий QVOY и MDIV

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

QVOY vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.52

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.75

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.61

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

2.45

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.52

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Корреляция

Корреляция между QVOY и MDIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и MDIV

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и MDIV

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-48.50%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.78%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-2.26%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.64%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.21%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и MDIV

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.06%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

4.81%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

9.73%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.01%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.27%

-0.24%