- ISIN
- US90386K6394
- Эмитент
- Q3
- Дата выпуска
- 6 дек. 2022 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции QVOY — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) показал доход в 13.62% с начала года и 29.37% за последние 12 месяцев.
Q3 All-Season Active Rotation ETF
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QVOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QVOY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 7.63% | -6.52% | 5.35% | 5.38% | -1.96% | 13.62% | ||||||
| 2025 | 1.11% | -0.31% | -4.48% | 0.15% | 3.27% | 4.69% | 1.10% | 1.50% | 5.89% | 2.30% | -1.43% | 1.95% | 16.45% |
| 2024 | -2.83% | 7.05% | 2.86% | -7.74% | 2.63% | -0.58% | -1.00% | 1.37% | 1.19% | -0.66% | 3.21% | -3.16% | 1.55% |
| 2023 | 5.63% | -4.90% | 0.59% | 0.92% | 0.97% | 8.20% | 4.30% | -3.26% | -2.51% | -4.34% | 6.24% | 5.22% | 17.19% |
| 2022 | -0.99% | -0.99% |
Метрики бенчмарка
Q3 All-Season Active Rotation ETF has an annualized alpha of -1.29%, beta of 0.80, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2022.
- This ETF participated in 84.91% of S&P 500 Index downside but only 71.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 71.38%
- Участие в снижении
- 84.91%
Комиссия
Комиссия QVOY составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVOY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.46 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 10.92 | -1.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Q3 All-Season Active Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.50 | $2.75 | $1.66 | $0.11 |
Дивидендный доход | 8.19% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Q3 All-Season Active Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Q3 All-Season Active Rotation ETF показал максимальную просадку в 17.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка Q3 All-Season Active Rotation ETF составляет 3.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.05%апр. 2025 г. | 1y 7d | 3mo 10d | 1y 3moапр. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.67%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 24d | 4mo 20dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.73%март 2023 г. | 1mo 11d | 2mo 29d | 4mo 10dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.39%март 2026 г. | 21d | 1mo 22d | 2mo 13dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.37%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 2d | 1mo 23dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| QVOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -56.78% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -18.90% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.21% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.71% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.04% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVOY
Добавьте Q3 All-Season Active Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVOY