Сравнение QVOY с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
QVOY и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 20.28% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и ALLW
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
QVOY vs. ALLW — Ранг доходности на риск
QVOY
ALLW
Сравнение QVOY c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.05 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.33 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 10.06 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.55 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и ALLW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и ALLW
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и ALLW
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -8.78% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -8.78% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.88% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.19% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.03% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и ALLW
Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 4.90%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.27% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 8.56% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 13.08% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.81% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.81% | +2.22% |