Сравнение QVOY с PBL
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 10.60%/yr vs 14.27%/yr for PBL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.45%/yr for PBL.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и PBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью 9.58%.
QVOY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
PBL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.40K | $19.81K | $127.95K | |
| $653.34K | $374.87K | $244.88K |
Сравнение доходности по годам QVOY и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 10.48% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -1.87% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 9.58% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -4.02% |
Correlation
The correlation between QVOY and PBL is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between QVOY and PBL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. PBL — Ранг доходности на риск
QVOY
PBL
Сравнение QVOY c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.85 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 10.78 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и PBL
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и PBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -11.69% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -5.82% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -11.69% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | 0.00% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.64% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.53% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и PBL
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.10% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 7.42% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 9.55% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 9.93% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 9.93% | +5.43% |
Сравнение комиссий QVOY и PBL
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и PBL
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности PBL в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.02% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.42% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and PBL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (3.49%) compared to PBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs PBL's -11.69%.
On 3-year performance, PBL leads with 14.27% vs 10.60% for QVOY. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBL has performed better with a 14.27% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.42%, compared with 2.02% for PBL.
They also come from different issuers: Q3 and PGIM. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.45% for PBL.
PBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и PBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор