Сравнение QVOY с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
QVOY и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -1.57% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и PBL
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
QVOY vs. PBL — Ранг доходности на риск
QVOY
PBL
Сравнение QVOY c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.61 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.85 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 7.48 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.12 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и PBL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и PBL
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и PBL
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -11.69% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.63% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.04% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.70% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.63% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и PBL
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.20% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 6.85% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 11.36% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 9.87% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 9.87% | +5.16% |