Сравнение QVOY с MDAA
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 15.59%.
QVOY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 12.56% | 1.69% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.59% | -0.25% |
Correlation
The correlation between QVOY and MDAA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. MDAA — Ранг доходности на риск
QVOY
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QVOY c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и MDAA
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -14.59% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.40% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.06% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 25.19% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 25.19% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 25.19% | -9.86% |
Сравнение комиссий QVOY и MDAA
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и MDAA
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.27% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and MDAA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Q3 and Myriad. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор