Сравнение QVOY с MDAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA).
QVOY и MDAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и MDAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 1.78% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 1.51% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у MDAA с доходностью 1.51%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и MDAA
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Доходность на риск
QVOY vs. MDAA — Ранг доходности на риск
QVOY
MDAA
Сравнение QVOY c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и MDAA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и MDAA
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности MDAA в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и MDAA
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и MDAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -14.59% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -10.23% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.16% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и MDAA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 22.28% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.28% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.28% | -7.25% |