PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. QVOY is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.68%/yr vs 16.90%/yr for VSMV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и VSMV

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%1.55%17.19%-0.53%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-1.85%

Correlation

The correlation between QVOY and VSMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between QVOY and VSMV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVOY и VSMV

Секторы
QVOY
VSMV

Энергетика

19.3%
4.4%

Коммунальные услуги

18.7%
0.0%

Технологии

15.3%
34.4%

Финансовые услуги

11.4%
8.1%

Промышленность

9.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.0%

Здравоохранение

5.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
17.6%

Недвижимость

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.4%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Энергетика

QVOY
19.3%
VSMV
4.4%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
VSMV
0.0%

Технологии

QVOY
15.3%
VSMV
34.4%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
VSMV
8.1%

Промышленность

QVOY
9.9%
VSMV
8.5%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
VSMV
5.0%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
VSMV
14.8%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
VSMV
17.6%

Недвижимость

QVOY
3.5%
VSMV
0.0%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
VSMV
5.4%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
VSMV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAAQVOY с TSPX
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

QVOY vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.80

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.14

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.89

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

18.65

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.82

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QVOY и VSMV

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-31.33%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-5.18%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-13.22%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.54%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.41%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.36%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и VSMV

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.25%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

6.33%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

9.07%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

12.86%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.04%

-0.12%

Сравнение комиссий QVOY и VSMV

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и VSMV

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and VSMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.56%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs VSMV's -31.33%.

On 3-year performance, VSMV leads with 16.90% vs 15.68% for QVOY. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 16.90% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 1.31% for VSMV.

QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while VSMV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Q3 and Crestview. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор