Сравнение QVOY с VSMV
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. QVOY is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 12.92%/yr vs 15.58%/yr for VSMV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и VSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 7.13%.
QVOY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 12.56% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.99% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 7.13% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -1.70% |
Correlation
The correlation between QVOY and VSMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between QVOY and VSMV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. VSMV — Ранг доходности на риск
QVOY
VSMV
Сравнение QVOY c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.33 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 15.91 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и VSMV
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и VSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -31.33% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -5.18% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -13.22% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.99% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.40% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.41% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и VSMV
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 3.00% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 6.72% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 9.29% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 12.88% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.02% | +0.31% |
Сравнение комиссий QVOY и VSMV
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и VSMV
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VSMV в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.27% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.38% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and VSMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (8.16%) compared to VSMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs VSMV's -31.33%.
On 3-year performance, VSMV leads with 15.58% vs 12.92% for QVOY. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 15.58% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.38% for VSMV.
QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while VSMV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Q3 and Crestview. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.35% for VSMV.
VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и VSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор