PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с FDAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с FDAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Tactical Advantage ETF (FDAT).

QVOY и FDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и FDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и FDAT

2026 (YTD)202520242023
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%15.77%
FDAT
Tactical Advantage ETF		1.10%7.50%9.90%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 1.10%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDAT

1 день
0.18%
1 месяц
-4.26%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.75%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Tactical Advantage ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с SPYFDAT с SPMOFDAT с MKAMFDAT с NTSEFDAT с HIDEFDAT с ASETFDAT с EAOM

Сравнение комиссий QVOY и FDAT

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FDAT в 0.74%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
FDAT
Tactical Advantage ETF

Доходность на риск

QVOY vs. FDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c FDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYFDATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.83

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.17

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.49

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

3.92

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. FDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FDAT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и FDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYFDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.83

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.89

-0.12

Корреляция

Корреляция между QVOY и FDAT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и FDAT

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FDAT в 5.75%

TTM2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.75%4.77%8.99%1.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и FDAT

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и FDAT.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYFDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-8.20%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-5.88%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.26%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.20%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.23%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и FDAT

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Tactical Advantage ETF (FDAT) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYFDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.79%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

8.12%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

10.33%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

9.49%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

9.49%

+5.54%