Сравнение QVMS с PAMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).
QVMS и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и PAMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и PAMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | -1.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 4.33%, а PAMC немного выше – 4.43%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и PAMC
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.
Доходность на риск
QVMS vs. PAMC — Ранг доходности на риск
QVMS
PAMC
Сравнение QVMS c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.71 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.56 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и PAMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и PAMC
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PAMC в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и PAMC
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, примерно равная максимальной просадке PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и PAMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -27.04% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -13.60% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.89% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -7.66% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и PAMC
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 6.27%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.01% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.73% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 21.65% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.42% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.82% | +0.59% |