PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с IWY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.78%/yr vs 22.32%/yr for IWY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 1.47%.

QVMS

1 день
-0.43%
1 месяц
4.69%
С начала года
20.25%
6 месяцев
17.76%
1 год
35.14%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.28%
1 год
19.00%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и IWY

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		20.25%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		1.47%18.19%34.89%46.49%-29.91%15.28%

Correlation

The correlation between QVMS and IWY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.62

The correlation between QVMS and IWY shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMS и IWY

Секторы
QVMS
IWY

Финансовые услуги

18.0%
5.3%

Технологии

16.7%
56.9%

Промышленность

16.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.5%

Здравоохранение

11.1%
6.7%

Недвижимость

7.1%
0.3%

Энергетика

5.6%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
12.6%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
IWY
5.3%

Технологии

QVMS
16.7%
IWY
56.9%

Промышленность

QVMS
16.3%
IWY
3.3%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
IWY
10.5%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
IWY
6.7%

Недвижимость

QVMS
7.1%
IWY
0.3%

Энергетика

QVMS
5.6%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
IWY
0.3%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
IWY
2.8%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
IWY
1.1%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
IWY
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

QVMS vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.17

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.65

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.15

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

3.65

+10.00

QVMS vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и IWY

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-32.68%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-16.63%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-23.22%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.07%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-4.75%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.22%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и IWY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 5.07%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.08%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.61%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.30%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

21.60%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.03%

+0.20%

Сравнение комиссий QVMS и IWY

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и IWY

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IWY в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.36%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.17%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and IWY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (6.08%) compared to QVMS (5.07%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs IWY's -32.68%.

On 3-year performance, IWY leads with 22.32% vs 16.78% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWY has performed better with a 22.32% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

QVMS has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.36% for IWY.

QVMS is categorized as Multi-factor, while IWY is Large Cap Growth Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.20% for IWY.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор