Сравнение QVMM с BDRY
QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.85%/yr vs 24.41%/yr for BDRY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QVMM charges 0.15%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 29.99%.
QVMM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 96.55%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- -17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMM и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 16.77% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.20% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 29.99% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 2.32% |
Correlation
The correlation between QVMM and BDRY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMM vs. BDRY — Ранг доходности на риск
QVMM
BDRY
Сравнение QVMM c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMM | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.49 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 12.52 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMM и BDRY
Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -89.16% | +65.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -21.60% | +13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -69.71% | +45.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.54% | +72.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -58.44% | +51.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 7.75% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и BDRY
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.36%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.10% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 29.23% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 42.19% | -26.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 60.21% | -40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 62.38% | -42.93% |
Сравнение комиссий QVMM и BDRY
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и BDRY
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
QVMM and BDRY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.10%) compared to QVMM (4.36%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs BDRY's -89.16%.
On 3-year performance, BDRY leads with 24.41% vs 16.85% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.41% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
QVMM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for BDRY.
QVMM is categorized as Multi-factor, while BDRY is Commodities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMM и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор