График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) показал доход в 13.68% с начала года и 59.52% за последние 12 месяцев.
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -11.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +86.2%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BDRY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 февр. 2021 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 18 февр. 2021 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.47% | 4.68% | -17.40% | 13.68% | |||||||||
| 2025 | -5.10% | 10.92% | -2.34% | -7.76% | -9.97% | 6.94% | 33.33% | 13.11% | -10.27% | 7.86% | 8.27% | 0.00% | 44.24% |
| 2024 | -2.77% | 35.68% | -9.11% | -8.30% | -6.06% | 2.51% | -12.42% | 3.64% | -3.33% | -30.35% | -11.10% | -8.57% | -47.40% |
| 2023 | -15.13% | 16.03% | 11.60% | -13.27% | -34.02% | -3.98% | -10.81% | -1.21% | 12.27% | -8.74% | 86.23% | 23.90% | 25.79% |
| 2022 | -25.60% | -2.32% | 12.83% | -11.17% | 3.31% | -22.62% | -27.66% | -36.88% | 15.31% | -21.46% | 10.70% | 16.92% | -68.84% |
| 2021 | 34.29% | 22.92% | 33.12% | 45.98% | -6.88% | 27.61% | -12.10% | 9.81% | 27.11% | -16.58% | -11.28% | 10.66% | 282.99% |
Метрики бенчмарка
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF: годовая альфа составляет 4.88%, бета — 0.24, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 23.03.2018.
- Этот ETF участвовал в 123.08% снижения S&P 500 Index, но только в 35.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 35.57%
- Участие в снижении
- 123.08%
Комиссия
Комиссия BDRY составляет 3.76%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDRY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.40 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.61 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BDRY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF показал максимальную просадку в 89.16%, зарегистрированную 19 июл. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Breakwave Dry Bulk Shipping ETF составляет 75.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.16% | 7 окт. 2021 г. | 447 | 19 июл. 2023 г. | — | — | — |
| -84.71% | 22 авг. 2018 г. | 434 | 13 мая 2020 г. | 245 | 4 мая 2021 г. | 679 |
| -26.58% | 23 мар. 2018 г. | 46 | 29 мая 2018 г. | 59 | 21 авг. 2018 г. | 105 |
| -23.19% | 17 июн. 2021 г. | 19 | 14 июл. 2021 г. | 28 | 23 авг. 2021 г. | 47 |
| -20.51% | 11 мая 2021 г. | 5 | 17 мая 2021 г. | 18 | 11 июн. 2021 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...