- ISIN
- US26923H2004
- CUSIP
- 26923H200
- Эмитент
- ETFMG
- Дата выпуска
- 22 мар. 2018 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Breakwave Dry Freight Futures Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) прибавил 43.9% с начала года. Текущая цена акции BDRY — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) показал доход в 43.90% с начала года и 142.69% за последние 12 месяцев.
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BDRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +86.2%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BDRY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 февр. 2021 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 18 февр. 2021 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.47% | 4.68% | -17.40% | 17.55% | 10.41% | -2.47% | 43.90% | ||||||
| 2025 | -5.10% | 10.92% | -2.34% | -7.76% | -9.97% | 6.94% | 33.33% | 13.11% | -10.27% | 7.86% | 8.27% | 0.00% | 44.24% |
| 2024 | -2.77% | 35.68% | -9.11% | -8.30% | -6.06% | 2.51% | -12.42% | 3.64% | -3.33% | -30.35% | -11.10% | -8.57% | -47.40% |
| 2023 | -15.13% | 16.03% | 11.60% | -13.27% | -34.02% | -3.98% | -10.81% | -1.21% | 12.27% | -8.74% | 86.23% | 23.90% | 25.79% |
| 2022 | -25.60% | -2.32% | 12.83% | -11.17% | 3.31% | -22.62% | -27.66% | -36.88% | 15.31% | -21.46% | 10.70% | 16.92% | -68.84% |
| 2021 | 34.29% | 22.92% | 33.12% | 45.98% | -6.88% | 27.61% | -12.10% | 9.81% | 27.11% | -16.58% | -11.28% | 10.66% | 282.99% |
Метрики бенчмарка
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF has an annualized alpha of 7.56%, beta of 0.24, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2018.
- This ETF participated in 124.24% of S&P 500 Index downside but only 43.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.56%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 43.23%
- Участие в снижении
- 124.24%
Комиссия
Комиссия BDRY составляет 3.76%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDRY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 2.93 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 13.52 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF показал максимальную просадку в 89.16%, зарегистрированную 19 июл. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Breakwave Dry Bulk Shipping ETF составляет 69.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -89.16%июль 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -84.71%май 2020 г. | 1y 8mo | 11mo 26d | 2y 8moавг. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -26.58%май 2018 г. | 2mo 7d | 2mo 24d | 5mo 1dмарт 2018 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.19%июль 2021 г. | 27d | 1mo 10d | 2mo 7dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.51%май 2021 г. | 6d | 25d | 1mo 1dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| BDRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -56.78% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -9.10% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -18.90% | -50.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -25.43% | -63.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.60% | -0.74% | -68.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -10.72% | -47.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 1.97% | +5.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDRY
Добавьте Breakwave Dry Bulk Shipping ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDRY