PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDRY с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDRY с ZIM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDRY или ZIM.

Корреляция

Корреляция между BDRY и ZIM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDRY:

-1.18

ZIM:

0.47

Коэф-т Сортино

BDRY:

-2.32

ZIM:

1.42

Коэф-т Омега

BDRY:

0.75

ZIM:

1.18

Коэф-т Кальмара

BDRY:

-0.72

ZIM:

0.87

Коэф-т Мартина

BDRY:

-1.47

ZIM:

3.12

Индекс Язвы

BDRY:

42.77%

ZIM:

18.31%

Дневная вол-ть

BDRY:

51.07%

ZIM:

77.99%

Макс. просадка

BDRY:

-89.16%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

BDRY:

-86.92%

ZIM:

-48.62%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность -10.69%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -19.15%.

BDRY

С начала года

-10.69%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-33.37%

1 год

-60.48%

5 лет

4.17%

10 лет

N/A

ZIM

С начала года

-19.15%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-16.02%

1 год

25.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDRY и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг риск-скорректированной доходности BDRY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDRY c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и ZIM

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.92%.

TTM2024202320222021
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.92%22.40%64.84%160.27%7.65%

Просадки

Сравнение просадок BDRY и ZIM

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и ZIM

Текущая волатильность для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) составляет 12.47%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что BDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...