PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDRY с BOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDRY и BOAT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BDRY и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.98%
-19.56%
BDRY
BOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDRY:

-0.74

BOAT:

0.05

Коэф-т Сортино

BDRY:

-0.95

BOAT:

0.22

Коэф-т Омега

BDRY:

0.90

BOAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

BDRY:

-0.45

BOAT:

0.05

Коэф-т Мартина

BDRY:

-1.13

BOAT:

0.12

Индекс Язвы

BDRY:

33.97%

BOAT:

9.56%

Дневная вол-ть

BDRY:

52.02%

BOAT:

22.73%

Макс. просадка

BDRY:

-89.16%

BOAT:

-31.09%

Текущая просадка

BDRY:

-85.52%

BOAT:

-23.01%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность -48.01%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 0.68%.


BDRY

С начала года

-48.01%

1 месяц

-22.95%

6 месяцев

-49.58%

1 год

-40.14%

5 лет

-17.00%

10 лет

N/A

BOAT

С начала года

0.68%

1 месяц

-12.25%

6 месяцев

-19.56%

1 год

0.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDRY и BOAT

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.


BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
График комиссии BDRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.76%
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDRY c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDRY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.740.05
Коэффициент Сортино BDRY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.950.22
Коэффициент Омега BDRY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.901.03
Коэффициент Кальмара BDRY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.450.05
Коэффициент Мартина BDRY, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.130.12
BDRY
BOAT

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.74
0.05
BDRY
BOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и BOAT

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.


TTM202320222021
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
7.66%13.65%13.57%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BDRY и BOAT

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки BOAT в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и BOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.52%
-23.01%
BDRY
BOAT

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и BOAT

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.14%
4.21%
BDRY
BOAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab