Сравнение BDRY с BOAT
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDRY returned 23.84%/yr vs 28.60%/yr for BOAT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDRY показывает доходность 33.41%, а BOAT немного ниже – 32.74%.
BDRY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 33.41%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 104.01%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -17.14%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 52.66%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 33.41% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 10.74% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 32.74% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between BDRY and BOAT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. BOAT — Ранг доходности на риск
BDRY
BOAT
Сравнение BDRY c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 4.56 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 13.98 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и BOAT
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -33.94% | -55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -11.60% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -33.94% | -35.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -4.54% | -67.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -9.64% | -48.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 3.78% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и BOAT
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.57% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 15.59% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 19.73% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.22% | 25.05% | +35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.39% | 25.05% | +37.34% |
Сравнение комиссий BDRY и BOAT
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и BOAT
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.17% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and BOAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.09%) compared to BOAT (5.57%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs BOAT's -33.94%.
On 3-year performance, BOAT leads with 28.60% vs 23.84% for BDRY. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 28.60% return vs 23.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
BOAT has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for BDRY.
BDRY is categorized as Commodities, while BOAT is Transportation Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: ETFMG and Tidal Investments. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор