PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDRY returned 27.14%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-68.84%8.46%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between BDRY and BOAT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов BDRY и BOAT

Секторы
BDRY
BOAT

Финансовые услуги

3.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

25.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
BOAT
4.7%

Сырьевые материалы

BDRY

-

BOAT

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

BOAT

-

Энергетика

BDRY

-

BOAT
16.1%

Здравоохранение

BDRY

-

BOAT

-

Промышленность

BDRY

-

BOAT
25.4%

Недвижимость

BDRY

-

BOAT

-

Технологии

BDRY

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

BDRY

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с ^GSPC
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOOBOAT с SHPP

Доходность на риск

BDRY vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.50

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.30

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

4.25

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

13.13

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа BOAT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.50

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.93

-1.06

Просадки

Сравнение просадок BDRY и BOAT

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-33.94%

-55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-11.60%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-33.94%

-35.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.60%

-6.70%

-62.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.38%

-9.70%

-48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.75%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и BOAT

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

7.60%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

15.34%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

19.77%

+22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.70%

25.12%

+35.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.58%

25.12%

+37.46%

Сравнение комиссий BDRY и BOAT

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и BOAT

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and BOAT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 27.14% for BDRY. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 27.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.00% for BDRY.

BDRY is categorized as Commodities, while BOAT is Transportation Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ETFMG and Toroso Investments. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.69% for BOAT.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор