PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с SEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDRY returned 27.14%/yr vs 18.52%/yr for SEA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у SEA с доходностью 20.79%.

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-57.32%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Correlation

The correlation between BDRY and SEA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов BDRY и SEA

Секторы
BDRY
SEA

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

82.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
SEA

-

Сырьевые материалы

BDRY

-

SEA

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

SEA
0.0%

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

SEA

-

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

SEA

-

Энергетика

BDRY

-

SEA
17.3%

Здравоохранение

BDRY

-

SEA

-

Промышленность

BDRY

-

SEA
82.7%

Недвижимость

BDRY

-

SEA

-

Технологии

BDRY

-

SEA
-1.6%

Коммунальные услуги

BDRY

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с ^GSPC
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPYSEA с KNG

Доходность на риск

BDRY vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.86

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.62

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.83

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

11.52

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SEA равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.86

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.39

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BDRY и SEA

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-39.53%

-49.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-10.67%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-32.42%

-37.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.60%

-3.07%

-66.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.38%

-14.31%

-44.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

2.62%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и SEA

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.17%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

12.01%

+18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

16.28%

+26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.70%

21.67%

+39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.58%

21.67%

+40.91%

Сравнение комиссий BDRY и SEA

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и SEA

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.

ПозицияTTM2025202420232022
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and SEA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, BDRY leads with 27.14% vs 18.52% for SEA. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 27.14% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.00% for BDRY.

BDRY is categorized as Commodities, while SEA is Industrials Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ETFMG and US Global. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.60% for SEA.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор