Сравнение BDRY с BWET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).
BDRY и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и BWET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 36.80% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 503.80% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 18.09%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 503.80%
- 6 месяцев
- 756.55%
- 1 год
- 976.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и BWET
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии BWET в 3.50%.
Доходность на риск
BDRY vs. BWET — Ранг доходности на риск
BDRY
BWET
Сравнение BDRY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 11.64 | -10.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 6.21 | -4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.92 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 33.50 | -30.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 94.71 | -88.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 11.64 | -10.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.66 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и BWET составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и BWET
Ни BDRY, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BDRY и BWET
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и BWET.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -56.90% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -28.84% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -4.91% | -70.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -24.71% | -33.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 10.20% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и BWET
Текущая волатильность для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) составляет 15.25%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что BDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 51.29% | -36.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 74.48% | -43.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 84.73% | -41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 65.29% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 65.29% | -2.32% |