Сравнение QVGIX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 6.16% против 6.67% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и PDRDX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
QVGIX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
QVGIX
PDRDX
Сравнение QVGIX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.64 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.52 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 13.70 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и PDRDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и PDRDX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и PDRDX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -28.55% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -9.19% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -19.35% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -28.55% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -3.08% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.03% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.69% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и PDRDX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.84% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.37% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 11.36% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.96% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 10.77% | +0.13% |