Сравнение QVGIX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 6.70% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и GBFFX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
QVGIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
QVGIX
GBFFX
Сравнение QVGIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.08 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 4.08 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.94 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 15.49 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.08 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и GBFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и GBFFX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и GBFFX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -26.62% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -6.04% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -15.91% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -26.62% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -3.58% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.42% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.56% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и GBFFX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.36% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 5.27% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 7.98% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 8.02% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 9.07% | +1.83% |