Сравнение QVGIX с ACEIX

С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 8.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QVGIX и ACEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и ACEIX.

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.