Сравнение QVAL с WBIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).
QVAL и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и WBIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 6.54%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и WBIY
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.
Доходность на риск
QVAL vs. WBIY — Ранг доходности на риск
QVAL
WBIY
Сравнение QVAL c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | WBIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.81 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и WBIY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и WBIY
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности WBIY в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и WBIY
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и WBIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -48.71% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.94% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -20.97% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -3.91% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.20% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.44% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и WBIY
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.97% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.14% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 19.51% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 18.51% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.79% | +0.01% |