PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VSS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. QVAL is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 12.20%/yr vs 8.49%/yr for VSS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 12.20% против 8.49% соответственно.

QVAL

1 день
0.87%
1 месяц
7.82%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.96%
1 год
32.03%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.20%

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		16.97%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between QVAL and VSS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.67

The correlation between QVAL and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и VSS

Секторы
QVAL
VSS

Потребительский циклический сектор

23.8%
7.3%

Энергетика

16.1%
8.4%

Промышленность

14.1%
19.9%

Здравоохранение

13.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
2.7%

Технологии

8.3%
13.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.0%

Сырьевые материалы

6.0%
16.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Недвижимость

2.0%
7.2%

Финансовые услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
VSS
7.3%

Энергетика

QVAL
16.1%
VSS
8.4%

Промышленность

QVAL
14.1%
VSS
19.9%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
VSS
4.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
VSS
2.7%

Технологии

QVAL
8.3%
VSS
13.9%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
VSS
2.0%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
VSS
16.0%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
VSS
3.6%

Недвижимость

QVAL
2.0%
VSS
7.2%

Финансовые услуги

QVAL

-

VSS
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

QVAL vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.51

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.10

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.03

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

7.61

+7.06

QVAL vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VSS

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-43.51%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-11.62%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-15.73%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-33.93%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-43.51%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-9.63%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.09%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VSS

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.52%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

13.55%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.60%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

16.59%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.30%

+5.49%

Сравнение комиссий QVAL и VSS

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VSS

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VSS в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.13%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VSS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to QVAL (4.09%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, QVAL leads with 12.20% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 12.20% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.13% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.07% for VSS.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор